Öl Spread Trading Strategien

Wie man von der Ölvolatilität mit den folgenden Strategien profitiert. Die jüngste Volatilität der Ölpreise stellt eine hervorragende Gelegenheit für die Händler dar, einen Gewinn zu erzielen, wenn sie in der Lage sind, die richtige Richtung vorherzusagen. Die Volatilität wird als die erwartete Änderung des Preises eines Instruments gemessen Entweder richtung Zum Beispiel, wenn die Ölvolatilität 15 ist und die aktuellen Ölpreise US 100 sind, bedeutet dies, dass im nächsten Jahr die Händler erwarten, dass sich die Ölpreise um 15 entweder um 85 oder 115 ändern. Wenn die aktuelle Volatilität mehr ist als die historischen Volatilitätshändler erwarten Höhere Volatilität der Preise nach vorn Wenn die aktuelle Volatilität niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Händler eine niedrigere Volatilität der Preise vorwärts Die CBOE s CBOE OVX verfolgt die implizite Volatilität der at-the-money-Streichpreise für die US Oil Fund Exchange Gehandelten Fonds ETF Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Rohöl WTI durch den Kauf von NYMEX Rohöl-Futures Für mehr, siehe Volatility s Auswirkungen auf Marktrückkehr. Trader können ben Von den volatilen Ölpreisen durch den Einsatz von Derivatstrategien profitieren Diese bestehen zum Beispiel aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Börsen, die Rohöl-Derivatprodukte anbieten. Eine Strategie, die von Händlern angewendet wird, um Volatilität zu erwerben oder von einer Erhöhung der Volatilität zu profitieren, ist Genannt eine lange Straddle Es besteht aus dem Kauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn es eine beträchtliche Bewegung entweder in der Aufwärts - oder Abwärtsrichtung gibt. Für mehr, siehe Was bestimmt Ölpreise. Zum Beispiel, wenn Öl Ist der Handel bei US 75 und die at-the-money-Streik-Preis-Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie profitabel für mehr als eine 7-Bewegung im Preis Von Öl So, wenn der Ölpreis über 82 hinausgeht oder über 68 ohne Maklergebühren fällt, ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Out-of-the-money Optionen auch zu implementieren Ein langes Erschütterung, das die Upfront-Prämienkosten reduziert, aber eine größere Bewegung im Aktienkurs für die Strategie erfordert, um rentabel zu sein. Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter How To Kaufen Öl-Optionen. Die Strategie, Volatilität zu verkaufen, oder von einer abnehmenden oder stabilen Volatilität profitieren, heißt eine kurze Straddle Es besteht aus dem Verkauf eines Anrufs und eine Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn der Preis Reichweite gebunden ist Zum Beispiel, wenn Öl bei US 75 Handel und die at-the-money-Streik Preis Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie rentabel, wenn es keine gibt Mehr als eine 7-Bewegung im Ölpreis So, wenn der Ölpreis auf 82 steigt oder auf 68 ohne Maklergebühren fällt, ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money-Optionen umzusetzen Ein kurzes erwürgen, whic H verringert den maximal erreichbaren Gewinn, erhöht aber den Bereich, in dem die Strategie rentabel ist. Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite Für mehr, siehe Wie niedrig können die Ölpreise gehen. Die obigen Strategien sind bidirektional sie Sind unabhängig von der Richtung der Bewegung Wenn der Händler einen Blick auf den Ölpreis hat, kann der Trader Spreads, die dem Trader die Chance geben zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Eine beliebte bärische Strategie ist die Bühnenaufruf, der aus dem Verkauf eines Out-of-the-money-Aufrufs besteht und einen noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf kauft Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Nettokreditbetrag und ist der maximale Gewinn für die Strategie Das Maximum Verlust ist der Unterschied zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettokreditbetrag Wenn zum Beispiel Öl bei US 75 gehandelt wird und die 80 und 85 Basispreisspreisoptionen bei 2 5 bzw. 0 5 den maximalen Gewinn erzielen Ist der Nettokredit, oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Verlust ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-money setzen und den Kauf einer noch weiteren out-of-the implementiert werden - Money put. A eine ähnliche bullish Strategie ist die Stier Call Spread, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Call und Verkauf einer noch weiteren out-of-the-money-Aufruf Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Netto-Soll-Betrag, Und ist der maximale Verlust für die Strategie Der maximale Gewinn ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Netto-Soll-Betrag Zum Beispiel, wenn Öl bei US 75 und die 80 und 85 Basispreis Optionen sind Handel bei 2 5 Handel Und 0 5, der maximale Verlust ist die Netto-Belastung oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Gewinn ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Kauf eines Out-of-the-money setzen und verkaufen Ein noch weiter out-of-the-money put. It ist auch möglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures Th zu nehmen E nur Nachteil ist, dass die Marge, die für den Eintritt in eine Futures-Position erforderlich wäre, im Vergleich zum Einstieg in eine Optionsposition höher sein würde. Die Bottom Line. Traders können von der Volatilität der Ölpreise profitieren, so wie sie von Schwankungen der Aktienkurse profitieren können Profit wird durch die Verwendung von Derivaten erreicht, um eine Leveraged-Exposition gegenüber dem Basiswert zu erwerben, ohne den Besitz zu besitzen oder den eigenen Basis zu besitzen. Basics of Futures Spread Trading. Futures Spread Trading ist traditionell als professionelle Handelsstrategie bekannt. Allerdings fühlen wir es Eine Handelsmethode, die in jedem s arsenal sein sollte Unser Ziel hier ist, die Grundlagen der Ausbreitung so zu planen, dass Sie ein solides Fundament des Wissens in dieser wesentlichen Handelsstrategie haben werden. Arten von Commodity Futures Spreads. Inter-Commodity Futures Spread. Futures Verträge, die Sind zwischen verschiedenen Märkten verteilt sind Inter-Commodity-Futures-Spreads Ein Beispiel dafür ist Corn vs Weizen Lassen Sie uns sagen, der Händler denkt, dass die Mais-Markt wird höhere Nachfrage als die Weizen-Markt Der Handel würde kaufen Mais und verkaufen Weizen Der Händler kümmert sich nicht, ob die Preise von Mais und Weizen gehen oder runter der Händler nur will den Preis von Corn schätzen über den Preis zu sehen Von Weizen Wenn die Getreidemärkte verkaufen, wird der Trader sehen, dass Mais seinen Wert besser als Weizen hält Wenn die Getreidemärkte bullisch sind, möchte der Trader sehen, dass Corn weiter als Weizen-Intra-Commodity-Kalender verbreitet ist. Intra-Commodity-Kalender Spread ist eine Futures-Spread auf dem gleichen Markt dh Mais und verteilen sich zwischen verschiedenen Monaten dh Juli Corn vs Dezember Corn Der Trader wird lange ein Futures-Vertrag und kurz ein anderes In diesem Beispiel kann der Handel entweder lange Juli Corn und kurzen Dezember Mais ODER Kurz Juli Mais und lange Dezember Mais Um in einem Intra-Commodity-Kalender Spread der Handel muss lange und kurz der gleiche Markt dh Mais, aber in verschiedenen Monaten dh Juli vs Dez. Bull Futures Spread. A Bull Futures Spread Ist, wenn der Trader ist lange der nahe Monat und kurz der aufgeschobene Monat auf dem gleichen Markt Lassen Sie uns sagen, es ist Februar 2011 Sie kaufen Mai 2011 Mais und verkaufen Juli 2011 Mais Sie sind lang der nahe Monat und kurz der aufgeschobene Monat Mai ist näher Zu uns als Juli Es ist wichtig zu beachten, dass die nahen Monate für Futures-Kontrakte dazu neigen, sich weiter zu bewegen als schneller als die hinteren Monate Wenn Mais in einem Bullenmarkt ist, sollte Mai in der Nähe des Monats schneller als Juli aufgeschoben werden. Das ist der Grund, warum diese Strategie Heißt Bull Futures Spreads Da die vorderen Monate dazu neigen, die aufgeschobenen Monate zu übertreffen, würde ein Händler, der auf Mais bullisch ist, den nahen Monat kaufen, den aufgeschobenen Monat verkaufen und möchte für den nahen Monat schneller und weiter als die aufgeschobenen bewegen Monate. Dieses Verhältnis zwischen den nahen und aufgeschobenen Monaten ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit Das ist der Grund, warum, wenn Sie lange der nahe Monat und kurz die aufgeschoben sind, heißt es ein Stier Futures verbreitet Verbreiten s Sollte zu deinen Gunsten gehen, wenn die Preise steigen. Bear Futures Spread. A Bear Futures Spread ist, wenn der Trader ist kurz der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat Dies ist das Gegenteil von unseren Bull Futures Spread Again, sagen wir, es ist Februar von 2011 Sie verkaufen Mai 2011 Mais und kaufen Juli 2011 Mais Sie sind kurz der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat Dies ist ein Bär verbreitet, weil die nahe Monate zehn sich schneller und weiter als die aufgeschobenen Monate bewegen Wenn Corn in einem Bärenmarkt ist, Mai In der Nähe des Monats sollte schneller gehen als Juli aufgeschoben Monat Dies ist nicht immer wahr 100 der Zeit, aber es ist die Mehrheit der Zeit Das ist der Grund, warum, wenn Sie kurz der nahe Monat und lange der aufgeschobene Monat ist, heißt es ein Bär Futures Verbreitung Diese Ausbreitung sollte zu Ihren Gunsten gehen, wenn die Preise sinken. Futures Spread Trading Margins. Margins für einzelne Verträge können reduziert werden, wenn sie Teil eines Spread Die Marge für einen einzelnen Vertrag von Mais ist 2025 Allerdings, wenn Sie lange und kurz sind In der gleichen cro P Jahr, die Marge ist nur 200 Wenn Sie lange oder kurze Mais zwischen verschiedenen Kulturen Jahr Juli vs Dez dann die Marge ist 400 Das Erntejahr für Mais ist Dezember bis September. Der Austausch reduziert die Margen, weil die Volatilität der Spreads ist in der Regel Niedriger als die tatsächlichen Verträge Eine Futures-Spread verlangsamt den Markt für den Händler Wenn es eine große externe Corn-Markt-Event, wie die Börsen-Crashs, die gefüttert erhöht Zinsen, ein Krieg bricht aus, oder ein fremdes Land defaults auf seine Anleihen Auf halbem Weg über die Erde, beide Verträge sollten gleichermaßen betroffen sein Es ist diese Art von Schutz vor systemischem Risiko, das es dem Austausch ermöglicht, die Margen für den Spreadhandel zu senken. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Spread Trading sich gegen systemisches Risiko absichert, lesen Sie bitte meine Vorheriger Artikel, Hedging Systematic Risk. Futures Spread Pricing. Spreads werden als der Unterschied zwischen den beiden Verträgen Preis Wenn Mai Corn Trading eine 600 0 ein Scheffel und Juli ist der Handel bei 610 0 Pro Scheffel, der Spread Preis ist 600 0 Mai 610 0 Juli -10 0 Wenn Mai wurde bei 620 0 und Juli war 610 0, ist der Spread Preis 620 0 Mai 610 0 Juli 10 0.Futures Spread Quotes. Wenn Preisgestaltung Spreads, Sie nehmen immer den vorderen Monat und subtrahieren den aufgeschobenen Monat Wenn der vordere Monat den Handel niedriger als die aufgeschoben wie unsere erste Mai vs Juli Beispiel, wird die Ausbreitung als eine negative Zahl zitiert werden Wenn der vordere Monat ist Handel höher als der aufgeschobene Monat wie Unsere zweite Mai vs Juli Beispiel, wird die Ausbreitung als eine positive Zahl zitiert werden. Futures Spread Tick Werte. Tick Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für die einzelnen Verträge sind Wenn die Ausbreitung zwischen Mai Mais und Juli Mais ist -10 0 Cent , Und die Ausbreitung bewegt sich auf -11 0 Cent, das ist ein 1 Cent bewegen 1 Cent in Mais ist 50 für alle Monate und breitet sich in der Standard 5000 Bushel Vertrag Die Tick Werte sind die gleichen für Spreads, wie sie für ihre individuellen Verträge sind. Contango-Märkte. Ein Markt ist in Contango, wenn die Vorderseite mont Hs kostet weniger als die aufgeschobenen Monate Dies ist auch bekannt als ein normaler Markt Wenn ein Scheffel Mais im Mai kostet 600 0 und ein Scheffel Mais im Juli ist 610 0, ist dieser Markt in Contango In normalen Märkten, sollte der aufgeschobene Monat kosten Ein wenig mehr als der Vormonat wegen der Kosten des Tragens, die sich aus Lagerkosten, Versicherung auf gespeicherte Ware und Zinszahlungen für das Kapital, das benötigt wird, um die Ware zu besitzen und zu lagern, zusammengesetzt ist. Wenn die Märkte in der Rückwärtsbewegung die nahen Monate sind Sind Handel höher als die abgegrenzten Monate Märkte in Backwardation werden auch als umgekehrte Märkte bezeichnet. Sie sind das Gegenteil von Contango oder normalen Märkten. Rückkehr tritt typischerweise während der Bullenmärkte Wenn es ein erhebliches Angebotsproblem oder eine Erhöhung der Nachfrage gibt, werden die vorderen Monate einer Ware beginnen Um schneller als die zurückmonatenden Monate zu gehen Die vorderen Monate sind empfindlicher auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage, weil die vorderen Monate die Warenmonate sind, die auf den Markt kommen, um zu liefern S Wenn es Versorgungsrückgänge oder Nachfrageanstrengungen gibt, ist es für den Markt leichter, diese in den aufgeschobenen Monaten zu berücksichtigen, vor allem im nächsten Erntejahr, auch bekannt als die neue Ernte. Zum Beispiel sagen wir, dass es Februar 2011 ist Und es gibt einen Mangel an Mais Die alten Ernte Monate sind März, Mai, Juli und September Die neue Ernte beginnt im Dezember Es gibt nicht viel Markt kann über die Versorgung von März bis September, wenn Mais gepflanzt, gewachsen und geerntet wird Der Mais, der in diesen Monaten zur Verfügung gestellt wird, kommt aus Lager und Lagerung Allerdings hat der Markt einige Kontrolle über Dezember und die Monate, die bis 2012, wie die Verwendung von mehr Landwirtschaft Hektar für Corn. New Acres gewidmet für Mais wird das neue helfen Ernte die Preise stabilisiert für die abgegrenzten Monate Die nahen Monate werden noch zunehmen, weil Mais nicht bis zum Herbst geerntet werden kann, aber die aufgeschobenen Monate sollten in der Lage sein, bei der Nachfrage zu helfen und werden nicht so schnell wie die nahen Monate gehen. Futures Spreads an D Saisonalität. Many Rohstoffe Märkte haben saisonale Versorgungszeiten und Nachfrage Einige Rohstoffe sind in der Nachfrage im Sommer, wie Benzin und Rohöl, während einige haben eine höhere Nachfrage im Winter, wie Erdgas, Heizöl und Kaffee Rohstoffe können auch Haben saisonale Lieferzeiten, wie die Getreidemärkte Der Corn-Markt hat das größte Angebot direkt nach der Ernte im Herbst, was zu niedrigeren Preisen während dieser Jahreszeit führen kann. Die Händler werden Spreads verwenden und versuchen, diese saisonale Versorgung zu nutzen und Änderungsveränderungen Sie betrachten die Leistung der Spreads über das Jahr während bestimmter Zeitrahmen, um das Risiko, die Belohnung und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu schätzen. Wenn Sie mehr über saisonale Futures Spread Trading wissen möchten, lesen Sie bitte meinen vorherigen Artikel, Seasonal Futures Spread Trading. Abonnieren Sie den Führer zu Futures und Spread Trading. Guide to Futures und Spread Trading - Dieses umfassende ebook, Komplimente von Guy Bower, wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen unter Und beherrschen die Grundlagen der Futures verteilen Handel. Guide to Futures und Spread Trading beinhaltet den Zugang zu Premium-Webinhalten. Try Turner s Take Market Alert für 30 Tage. Turner s Take Market Alert Trial - Turner s Take Market Alert enthält tägliche Updates und ein Intraday Trade Empfehlung Service für Daniels Trading Kunden. Turner s Take Market Alert enthält eine E-Mail-Newsletter-Abonnement. Turner s Take Market Alert-Test dauert 30 Tage. Risk Disclosure. STRATEGIES VERWENDUNG KOMBINATIONEN VON POSITIONEN, SOLCHE SPREAD UND STRADDLE POSITIONEN KÖNNEN ALS RISIKO ALS EIN EINFACHES LANGES ODER KURZES POSITION. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading-Broker vorbereitet, der im Rahmen seines Aufrufs für Konten und Forschungsberichte und Handelsempfehlungen Empfehlungen liefert Solicitation für Trades jedoch, Daniels Trading nicht pflegen eine Forschungsabteilung im Sinne von CFTC Regel 1 71 Daniels Tr Ading, seine Auftraggeber, Makler und Angestellte können auf Derivate für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse, Und andere Faktoren, die ein solcher Handel zur Folge haben kann, dass die Einleitung oder Liquidation von Positionen, die sich von den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen unterscheiden, widersprechen kann. Past Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Das Risiko eines Verlusts von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann sein Erheblich, und deshalb sollten die Anleger die Risiken berücksichtigen, die mit der Nutzung von Leveraged-Positionen verbunden sind, und müssen die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und für ihre Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig darüber nachdenken, ob dieser Handel für Sie im Lichte Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen geeignet ist Sollte die auf der t Er unten auf der Homepage Daniels Trading ist nicht mit verbunden, noch unterstützt es kein Handelssystem, Newsletter oder andere ähnliche Dienstleistung Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Reader Interactions. Rashmi 29. Januar 2014 at 5 00 am. Leave a Reply Cancel reply. About Craig Turner. Craig Turner ist ein Senior Broker bei Daniels Trading, Autor von Turner s Take Newsletter und ein beitragende Editor für Grain Analyst Craig ist oft in der Wall Street Journal, Reuters zitiert, Dow Jones Newswire, Corn Soybean Digest, und macht auch Auftritte auf SiriusXM Rural Radio Channel 80 mit Kommentaren für die Grain and Livestock Märkte Craig wurde auch in FutureSource s Fast Break Serie, Futures Magazine Online, und Herr Turner hat einen Bachelor aus der Rensselaer Polytechnic Institute RPI, wo er mit Auszeichnung graduierte und an der NYSE und Goldman Sachs arbeitete Während bei Goldman, Craig verdiente seinen MBA in der NYU Stern Executiv E Programm Erfahren Sie mehr über Craig Turner. Primary Sidebar. Warum wählte ich DT. My Papier Trades und tatsächlichen Trades, leiden stark von Platzierung meiner Stop-Loss-Punkte in diesen volatilen Märkten zu schließen Ich bin so Angst vor dem Markt bewegt sich gegen mich, dass ich Lesen Sie mehr. Letzte Tweets. Learn die Dynamik der Marktführer W Andrew Pawielski Pete Davies von Jigsaw Trader in einem Live-Webinar 22. März Zeit vor 13 Stunden über Buffer. See, was s voraus in Getreide-Futures-Märkte heute mit Marktkommentar von dieser Woche in Getreide Zeit vor 18 Stunden über Puffer. Market Alert Es gibt noch Zeit, unsere Profi in natgas zu nutzen. Sehen Sie unsere Sondermeldung hier Vor 1 Tag via Puffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung vermittelt Einstieg in eine Derivat-Transaktion. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading-Broker, der Forschung Marktkommentar und Trade-Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Aber Daniels Trading unterhält keine Forschungsabteilung im Sinne von CFTC Regel 1 71 Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können auf Derivate für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige vs langfristige Strategien, technische vs grundlegende Marktanalyse und andere Faktoren wie Handel kann dazu führen, dass die Einleitung oder Liquidation von Positionen, die sich von oder im Gegensatz zu den Meinungen und Empfehlungen enthalten darin. Past Leistung ist Nicht unbedingt Anhaltspunkte für die zukünftige Wertentwicklung Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen Sollte sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie in l geeignet ist Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen Sie sollten die Risiko-Offenlegungs-Webseite lesen, auf die am unteren Rand der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist nicht angeschlossen und unterstützt kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst Daniels Trading übernimmt keine Garantie Forderungen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Strategien für Rohöl-Futures. Trading-Strategien für Rohöl-Futures können Gewinne generieren. Der Rohölmarkt ist ein globaler Markt, der sich mit Investorenstimmung auf einer täglichen Basis ändert, während die langfristigen Bewegungen von Rohöl Futures-Preise werden in der Regel durch fundamentale Faktoren wie Wirtschaftswachstum, kurzfristige Bewegungen getan, da die Anleger neue Informationen verdauen Anleger, die den Rohöl-Futures-Markt handeln, können von grundlegenden Handelsstrategien profitieren, die Fundamentalanalyse, technische Analyse und Spread trading. Crude Oil beinhalten Futures. Crude Öl-Futures sind Verträge zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, die die Futu widerspiegeln Re Preis von Rohöl an einem bestimmten Ort, der körperlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft geliefert wird Beispielsweise wird der West Texas Intermediate - WTI - Rohöl-Futures-Kontrakt, der an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt wird, in Cushing ausgeliefert , Oklahoma WTI ist der liquideste Rohöl-Futures-Vertrag, aber es gibt andere, wie die Intercontinental Exchange s Brent Futures-Vertrag, die auch flüssig ist und bietet Zugang zu einer europäischen Klasse von Rohöl Einige der Futures-Kontrakte don t bieten physisch Lieferte Rohöl bei der Abwicklung und stattdessen tausche Bargeld zwischen Käufern und Verkäufern auf der Grundlage von Gewinnen oder Verlusten. Neue Informationen. Crude Öl Futures Preise können volatil sein und oft ändern, wenn neue Informationen von Marktteilnehmer verdaut Eine Handelsstrategie, die verwendet werden kann, um Rohöl zu handeln Öl-Futures ist es, eine Position zu initiieren, nachdem die Regierung ihre wöchentliche Schätzung der Erdölvorräte freisetzt. Jeden Mittwoch gibt das Department of Energy es frei S Schätzung der Rohölimporte, Bestandsaufnahme und Nachfrage um 10 30 Uhr EST Wenn die neuen Informationen freigegeben werden, können Händler die zukünftige Ausrichtung der Rohöl-Futures voraussagen, je nachdem, ob die Daten die vorherigen Schätzungen auf der Grundlage der Erwartungen der Analysten übersteigen oder verfehlen Berichtet von Bloomberg, Reuters und The Wall Street Journal. Technical Analysis. Technische Analyse ist die Untersuchung der historischen Preise und wird von Investoren verwendet, um Preismuster zu finden, die sich möglicherweise in der Zukunft wiederholen könnten. Ermöglicht es den Händlern, zukünftige Preisänderungen abzuschätzen, sie können helfen Bei der Schaffung von kurz - und langfristigen Handelsstrategien Die Analyse von Unterstützungs - und Widerstandsniveaus ist eine populäre Methodik, die verwendet wird, um zukünftige Rohölpreisbewegungen abzuschätzen. Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem rohe Futures vom Kundenbedarf getragen werden, wo Widerstand ein Niveau ist, bei dem Preise werden durch Verkäufer versorgt Wenn die Preise durch Unterstützung oder Widerstand beschleunigen, neigen sie dazu, einen Trend zu bilden Trade. Spread-Trading-Rohöl-Futures ist ein Handelsstil, der versucht, von Änderungen in der Spread zwischen einem Rohöl-Futures-Kontrakt und einem anderen Kalender Spread-Handel profitieren ist der Kauf oder Verkauf eines kurzfristigen Futures-Kontrakt mit dem gleichzeitigen Verkauf oder Kauf eines längerfristigen Roh-Futures-Kontrakts Eine andere Art von Roh-Futures-Spread-Handel ist der Kauf einer Art von Vertrag, wie WTl, und die gleichzeitige Verkäufe von einem anderen Typ, wie Brent. About der Autor. David Becker ist ein Finanzen Schriftsteller und Berater in Great Neck, NY Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Handel, führt er ein Beratungsgeschäft, das auf Energie-Hedging und Kapitalmarktanalyse konzentriert Becker hält ein BA in economics. Photo Credits.